Summary
- Спотовые биткойн-ETF зафиксировали отток средств в размере 192 миллионов долларов подряд на фоне падения биткойна до его самого низкого уровня с 3 августа.
- В то время как акции США выросли после публикации данных по ценам производителей, оказавшихся ниже ожиданий, криптовалютные рынки отставали, при этом биткойн и эфир снижались, даже несмотря на то, что некоторые альткоины показывали лучшие результаты.
- Данные по деривативам и финансированию показывают рост медвежьих позиций в таких токенах, как bitcoin cash и hedera. Волатильность биткойна снизилась, а потоки опционов остаются смешанными.
Bitcoin опустился ниже отметки в $63 000, потеряв 1,14% с полуночи по UTC на фоне второго дня оттоков из спотовых биржевых фондов и отсутствия положительных катализаторов, что оказало давление на криптовалютный рынок.
Спотовые биткоин-ETF зафиксировали первые последовательные дни оттока средств с конца июля, при этом из продуктов было выведено 192 миллиона долларов, согласно данным SoSoValue.
Крупнейшая криптовалюта торгуется на самом низком уровне с 3 августа, что полностью нивелировало рост прошлой недели. Ether снизился на 0,73% с полуночи, в то время как часть рынка альткоинов продолжает демонстрировать устойчивость, превосходя по динамике основные криптовалюты.
Американские фондовые рынки получили поддержку в четверг благодаря данным по инфляции цен производителей, которые снизились до 4,7%, что оказалось ниже прогнозов. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли после публикации отчёта, а фьючерсы на эти индексы остаются незначительно в плюсе.
Позиционирование в деривативах
- Продолжается активность на рынке фьючерсов: В то время как крипторынок испытывает давление, соотношение лонгов и шортов среди участников фьючерсного рынка остается сбалансированным: лонги составляют половину объема. Рост объема за 24 часа вновь значительно опережает рост открытого интереса (OI). Это свидетельствует о перетоке позиций, а не о формировании новых.
- BCH фиксирует наибольший объем новых коротких позиций: Фьючерсы, связанные с Bitcoin Cash , являются крупнейшими приростами открытого интереса (OI) за последние 24 часа, увеличившись на 10% до 1,64 миллиона токенов, в то время как спотовая цена падает на 3%. Такое сочетание указывает на наращивание коротких позиций. Глубоко отрицательные годовые ставки финансирования подтверждают эту интерпретацию. 24-часовой скорректированный по открытым интересам совокупный дельта-объем (CVD) также является отрицательным, что сигнализирует о том, что шорты торгуются более активно через рыночные ордера, а не пассивные лимитные ордера. В совокупности эти сигналы указывают на позиционирование для более глубокой распродажи токена.
- Открытый интерес по BTC растет на фоне падающей цены:Биткойн является еще одним активом с ростом открытого интереса, который увеличился более чем на 3% до 765 000 BTC на фоне отрицательного CVD. Годовые ставки финансирования, однако, остаются немного позитивными.
- HBAR демонстрирует наиболее явный медвежий уклон: 24-часовой CVD токена является самым отрицательным среди топ-25 монет, при этом ставки финансирования составляют около -20%, что указывает на рынок, явно доминируемый медведями. Более широко, все топ-25 показывают отрицательный CVD.
- Волатильность биткоина снижается: Индекс 30-дневной подразумеваемой волатильности BTC, BVIV, вновь опустился ниже отметки 36%, отыграв рост почти до 39% ранее на этой неделе. Это указывает на продолжающийся интерес инвесторов к стратегиям переписывания — подходам, направленным на получение дополнительной доходности сверх базовых активов. Аналогичный индекс эфира, EVIV, демонстрирует ту же тенденцию.
- Позиционирование в опционах остаётся смешанным:На Deribit опционы колл на BTC с ценами страйка $70 000, $69 000 и $67 000 входят в число пяти самых торгуемых ставок. Для ETH более популярными стали опционы пут с ценами страйка $1 700 и $1 780.
Обсуждение токенов
- Ether.fi (ETHFI) является лидером роста за последние 24 часа, укрепившись на 11,5% после интеграции токенизированных акций и DeFi-кредитов на свою необанк-платформу. В пятницу токен отыграл часть прибыли, снизившись на 3,3%.
- Cosmos также показал рост. Токен подорожал более чем на 10% за 24 часа, а объем торгов увеличился на 232% до $51 миллиона, несмотря на отсутствие явного новостного катализатора.
- Fetch.ai и Monero (XMR) продолжили свои положительные недели, поднявшись на 0,55% и 0,81% соответственно с момента полуночи по всемирному координированному времени (UTC).
- NEAR, MORPHO, TAO и JUP все потеряли около 2% с полуночи на фоне сохраняющейся осторожности, которая остается доминирующей темой на крипторынке.