ما هو متوسط المدى الحقيقي؟
تم إنشاء ATR بواسطة المحلل الفني J. Welles Wilder Jr. في عام 1978 كأداة لقياس التقلبات. أصبح ATR منذ ذلك الحين أحد أكثر أشكال مؤشرات التقلب الفنية شهرة.إنه الآن جزء مهم من المؤشرات الأخرى التي تحدد الحركة الاتجاهية للأسواق ، مثل متوسط مؤشر الحركة الاتجاهية (ADX) ومتوسط تصنيف مؤشر الحركة الاتجاهية (ADXR). مع ATR ، يحاول المتداولون تحديد الفترة المثلى لتداول التقلبات المتقلبة.
يحسب المؤشر متوسط سعر السوق للأصول في نطاق 14 يومًا. لا يوفر ATR معلومات عن الاتجاه أو اتجاه السعر ولكنه يقدم عرضًا لتقلب السعر خلال تلك الفترة. يشير ATR المرتفع إلى تقلبات عالية في الأسعار خلال الفترة المحددة ، بينما يشير ATR المنخفض إلى انخفاض تقلب السعر.
عند تحديد ما إذا كانوا يرغبون في شراء أو بيع الأصول خلال الفترة ، فإن تقلبات الأسعار المنخفضة أو المرتفعة هي ما يعتبره التجار. من المهم ملاحظة أن ATR يقترب فقط من تقلبات الأسعار ويجب استخدامه فقط كمساعدات.
كيف تحسب متوسط المدى الحقيقي؟
لحساب ATR ، يجب أن تجد أكبر نطاق حقيقي لفترة معينة أو TR. هذا يعني حساب ثلاثة نطاقات مختلفة واختيار الأعظم من الثلاثة:أعلى ارتفاع في الفترة الأخيرة مطروحًا من أدنى مستوى في الفترة الأخيرة
القيمة المطلقة (تجاهل أي إشارة سلبية) لأعلى سعر للفترة الأخيرة مطروحًا منها سعر الإغلاق السابقالقيمة المطلقة لأدنى سعر في الفترة الأخيرة مطروحًا منها سعر الإغلاق السابق
يمكن أن تختلف الفترة اعتمادًا على فترة تركيز المتداول. على سبيل المثال ، مع التشفير ، يمكن أن تكون الفترة 24 ساعة ، بينما بالنسبة للأسهم ، قد تكون يوم تداول واحد. لتحديد متوسط النطاق الحقيقي على مدى فترة زمنية (عادةً 14 يومًا) ، يتم حساب النطاق الحقيقي لكل فترة ويتم جمعه ، ويتم أخذ متوسط بسيط.يسمح تحديد ATR للفترة المذكورة للتجار بالتعرف على تقلبات أسعار الأصول خلال ذلك الوقت. عادةً ما يرى المتداول ATR معروضًا كخط على مخططاته. أدناه ، يمكنك أن ترى أن خط ATR يرتفع مع زيادة التقلب (في أي اتجاه للسعر).
عند استخدام ATR بهذه الطريقة ، يمكنك تجنب ضوضاء السوق التي تؤثر على استراتيجيات التداول الخاصة بك. إذا كنت تحاول تداول اتجاه مشتبه به طويل الأجل ، فأنت لا تريد تقلبات يومية تغلق مراكزك مبكرًا.
الطريقة النموذجية هي ضرب ATR في 1.5 أو 2 ، ثم استخدام هذا الرقم لتعيين وقف الخسارة تحت سعر الدخول الخاص بك. لا ينبغي أن يصل التقلب اليومي إلى السعر المحفز لإيقاف الخسارة ؛ إذا حدث ذلك ، فهذا مؤشر جيد على أن السوق يتحرك بشكل كبير نحو الأسفل.
ما هي عيوب استخدام متوسط المدى الحقيقي؟
بينما توفر ATR مزايا لمستخدميها من حيث قدرتها على التكيف واكتشاف تغير الأسعار ، فإنها تأتي مع عيبين رئيسيين:1. غالبًا ما يكون ATR مفتوحًا للتفسير. قد يكون هذا عيبًا حيث لا توجد قيمة واحدة لمؤشر ATR يمكن أن تحدد بوضوح ما إذا كان الاتجاه سينعكس أم لا.
2. نظرًا لأن ATR يقيس فقط تقلب الأسعار ، فإنه لا يخبر المتداولين بالتغير في اتجاه سعر الأصل. أحد الأمثلة على ذلك هو عندما تكون هناك زيادة مفاجئة في ATR ، فقد يعتقد بعض المتداولين أنها تؤكد اتجاهًا صعوديًا أو هبوطيًا قديمًا ، وهو ما يمكن أن يكون خاطئًا.
ختامية
يعد ATR أمرًا حيويًا في العديد من مجموعات أدوات المتداولين لفهم أنماط التقلب. نظرًا لأن التقلبات تمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في تداول العملات المشفرة ، فهي مناسبة بشكل خاص لأصول التشفير الرقمية. تكمن قوتها في بساطتها ، لكن عليك أن تدرك حدودها إذا قررت تجربتها في أنشطة التداول الخاصة بك.